Az Waardevonk a prediktív modellezést konkrét ajánlásokká fordítja le, így a magánbefektetők és a koncertgazdasági elemzők igazolható plusz bevételi forrást építhetnek ki a szokásos munkájuk mellett. Minden adatkapcsolat katonai szintű, végpontok közötti titkosításon fut.
A probléma
A piaci adatok ma több tucat forrásból származnak egyszerre: rendelési könyvekből, hírfolyamokból, láncon belüli adatokból és makromutatókból. Ennek a kötetnek a kézi feldolgozása elkerülhetetlenül késésekhez vezet, és a késések hozamkiesést jelentenek.
Akinek öntudatlanul el kell választania a jelet a zajtól, az több kockázatot vállal. Nem azért, mert az elemzés rossz, hanem azért, mert a válaszidő túl hosszú ahhoz, hogy a végrehajtás időpontjában releváns legyen.
Az Waardevonk lerövidíti ezt a láncot. A modell folyamatosan szűr, így az elemző az adatgyűjtés helyett a végső döntésre koncentrálhat.
Módszertan
A modell továbbra is összetett, de a folyamat átlátható. Az alábbi lépések bemutatják, hogy a nyers adatok hogyan konvertálódnak ajánlássá, anélkül, hogy feltárnák az alapul szolgáló architektúrát.
A piaci adatokat, a megbízások áramlását és a külső mutatókat folyamatosan olvassuk és normalizáljuk, így minden forrás összehasonlítható, mielőtt egy modell feldolgozná azokat.
A neurális hálózatok mérlegelik a történelmi mintákat a jelenlegi anomáliákkal szemben, és elkülönítik azokat a jeleket, amelyek statisztikailag relevánsak a kockázatcsökkentés szempontjából.
A rendszer skálázható ajánlást ad alátámasztással. A végső felelősség továbbra is a felhasználót terheli, és a modell által támogatott módon úgy dönt, hogy nem helyettesíti a modellel.
Biztonság és megfelelőség
A pénzügyi adatok más szintű biztonságot igényelnek, mint az átlagos SaaS-alkalmazások. Az Waardevonk-et erre tervezték, a szállítási rétegtől a tárolásig.
Alkalmazás
Egy diverzifikált portfólióval rendelkező magánbefektető az Waardevonk-et használja a pozíciók átsúlyozására a jelenlegi volatilitási adatok alapján a negyedéves adatok helyett. A modell olyan eltéréseket azonosít a pozíciók közötti korrelációban, amelyeket nehéz manuálisan észlelni.
Eredmény: az aktuális kockázateloszláson alapuló újraegyensúlyozás a rögzített újraegyensúlyozási ciklusok helyett.
A határozott idejű munkaszerződés mellett rugalmas munkaidőben dolgozó elemző a valós idejű jelzés segítségével felismeri a likviditási eltéréseket, és akkor, amikor rendelkezésre áll, szpredeket tesz anélkül, hogy folyamatosan figyelnie kellene a piacot.
Eredmény: célzott, rövid távú pozíciók modelljelzések alapján folyamatos kézi felügyelet helyett.
Átláthatóság
Az ajánlások helyett azokra a technikai kérdésekre válaszolunk, amelyeket komoly felhasználók tesznek fel az adatok megosztása előtt.
A modell nyilvánosan elérhető piaci adatokkal, kapcsolódó likviditási forrásokból származó ajánlati könyvadatokkal és makrogazdasági mutatókkal táplálkozik. Minden forrás naplózásra kerül, így minden ajánlás visszavezethető a használt adatkészletre.
A bejövő adatoktól a frissített ajánlásig terjedő feldolgozási idő jellemzően másodpercek és egy perc közöttiek, az adatforrás volatilitásától és a kért elemzés összetettségétől függően.
A modelleket előzményadatkészletekre oktatják, majd olyan időszakokon tesztelik, amelyek nem szerepeltek a betanítási halmazban, hogy korlátozzák a túlillesztést. A teljesítményt rendszeresen felülvizsgálják, és a modelleket újrakalibrálják, amikor a piaci feltételek szerkezetileg megváltoznak.
Nem. A rendszer megalapozott ajánlást ad kockázati jelzéssel. A végső megvalósítás és felelősség a felhasználóé marad, összhangban azzal az elképzeléssel, hogy az AI támogatja és nem helyettesíti.
Az Waardevonk-ről
Az Waardevonk olyan felhasználó számára lett kifejlesztve, aki nem kész jeleket keres, hanem megalapozott alapot saját döntéseinek meghozatalához. Ehhez átláthatóságra van szükség az adatok eredetével és az infrastruktúrával kapcsolatban, amely úgy kezeli a pénzügyi információkat, mint egy bank.
A hangsúly az emberi döntéshozatal és a modell kimenet kombinációján van, nem pedig magának a döntésnek az automatizálásán. Ez a megkülönböztetés határozza meg a platform egyes funkcióinak kialakítását.
